Résultats des Globes de la Gestion 2013

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2013

(arrêtée avec notre partenaire quantalys)

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché dans la période été 2008 et été 2011.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Actions us Perte MAX 5 ANS : 31,84%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Fourpoints America FR0010612754 USD Fourpoints IM 249,5 USD 1,182 15,44% 14,85% 99,83%
2 Threadneedle American Fund GB0002769429 USD Threadneedle Investments 2,46 USD 0,8212 19% 12,14% 77,34%
3 Fidelity American Special Situations GB0003865390 GBP Fidelity Investment Services 8,6 GBP 0,8468 20,82% 11,07% 69,04%
Actions europe Perte MAX 5 ANS : 33,15%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Henderson Horizon Pan European Alpha Fund LU0264597617 EUR Henderson GI 13,89 EUR 1,167 13,06% 11,34% 71,10%
2 Amplégest Multicaps AC FR0010375600 EUR Amplégest 161,2 EUR 1,1529 16,8% 14,2% 94,24%
3 BlackRock European Opportunities Extension Fund LU0313923228 EUR BlackRock 164,38 EUR 1,0773 27,33% 16,01% 110,12%
Actions monde Perte MAX 5 ANS : 32,48%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 HMG Globetrotter FR0010241240 EUR HMG Finance 203,64 EUR 1,3836 2,89% 13,63% 89,44%
2 Franklin Mutual Global Discovery Fund LU0211333025 EUR Franklin Templeton Investment 15,83 EUR 0,9919 14,92% 8,8% 52,46%
3 Comgest Monde C FR0000284689 EUR Comgest 1060,83 EUR 0,8273 13,24% 8,51% 50,43%
Actions pays emergents Perte MAX 5 ANS : 32,41%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0278937759 USD Aberdeen IM 18,86 USD 1,4973 -2,42% 19,68% 145,53%
2 Carmignac Emergents FR0010149302 EUR Carmignac Gestion 709,13 EUR 0,7844 -8,46% 9,26% 55,71%
3 Magellan C FR0000292278 EUR Comgest 16,65 EUR 0,6231 0,01% 7,01% 40,32%
Flexibles Prudents Perte MAX 5 ANS : 15,92%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Eurose FR0007051040 EUR DNCA Finance 332,46 EUR 1,8282 7,93% 6,49% 36,94%
2 SLF (F) Defensive P FR0010308825 EUR Swiss Life AM 137,43 EUR 1,7406 7,3% 7,08% 40,78%
3 Seeyond Flexible MT FR0010021030 EUR Natixis AM 1388,97 EUR 1,5235 3,45% 3,44% 18,42%
Flexibles Dynamiques Perte MAX 5 ANS : 24,56%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Covéa Actions Investissement FR0007497789 EUR Covéa Finance 4588,39 EUR 0,9893 10,84% 9,64% 58,43%
2 First Eagle Amundi International Fund LU0068578508 EUR Amundi 5712,68 EUR 0,9039 5,3% 8,43% 49,88%
3 Aviva Patrimoine FR0000291536 EUR Aviva Investors 63 EUR 0,9006 9,55% 8,41% 49,74%
Meilleur Espoir Flexibles
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund LU0432616901 EUR Invesco AM 14,09 EUR N/A 0,57% N/A N/A
Obligation convertibles euro Perte MAX 5 ANS : 14,47%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 UBAM Convertibles Euro 10-40 FR0010644674 EUR UBAM 1699,58 EUR 2,8735 6,04% 10,83% 67,22%
2 Oddo Convertibles Taux FR0000980989 EUR Oddo AM 152,50 EUR 1,6156 4,4% 6,74% 38,56%
3 Amarance FR0010291161 EUR Financière de la Cité 1435,59 EUR 1,5894 6,08% 6,86% 39,34%
Obligation pays emergents Perte MAX 5 ANS : 18,08%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 GlobalAccess Emerging Market Debt Fund IE00B29M4Q41 USD Barclays Wealth Managers 1,22 USD 1,5076 -7,67% 11,99% 76,16%
2 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond LU0164943648 EUR HSBC Global Asset Management 24,12 EUR 1,3844 -9,9% 11,46% 72,03%
3 Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0152984307 USD Franklin Templeton Investment 14,68 USD 1,3551 -5,72% 11,05% 68,89%
Obligation haut rendement monde Perte MAX 5 ANS : 26,14%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 AXA World Funds US High Yield Bonds LU0276013249 EUR AXA IM 175,78 EUR 2,2061 4,51% 11,35% 71,18%
2 CS (Lux) Global High Yield Bond Fund LU0340004505 EUR Credit Suisse 167,07 EUR 2,0564 4,49% 10,67% 66,02%
3 Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund LU0304234296 USD Aberdeen IM 26,85 USD 1,9272 10,06% 14,68% 98,35%
Obligation corporate monde Perte MAX 5 ANS : 6,24%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 EUR Société Générale Gestion 2652,55 EUR 4,0896 0,96% 4,23% 23,02%
2 LBPAM Obli Crédit FR0000982217 EUR La Banque Postale AM 194,75 EUR 3,3831 2,76% 9,4% 56,71%
3 AXA Euro Crédit FR0000288664 EUR AXA IM 62,69 EUR 3,0834 -0,03% 6,78% 38,82%
Action ISR Europe
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Objectif Investissement Responsable FR0000003998 EUR Lazard Frères Gestion 1276,54 EUR 0,498 16,12% 6,28% 35,60%
Action ISR International
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
RobecoSAM Sustainable Healthy Living LU0280770768 EUR Swiss & Global A.M. 137,93 EUR 1,0497 24,48% 12,21% 77,89%
Obligation ISR
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
AG2R La Mondiale Obligations Euro ISR FR0007021324 EUR AGICAM 2935,04 EUR 3,2254 1,46% 5,97% 33,63%

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