Résultats des Globes de la Gestion 2014

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2014

(arrêtée avec notre partenaire quantalys)

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché dans la période été 2008 et été 2011.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

 

Actions ETATS-UNIS Perte MAX 5 ANS : 19,09%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM 39,49 EUR 2,14 12,19% 18,50% 135,62%
2 JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund LU0325074507 J.P. Morgan AM 14,88 EUR 1,96 18,54% 19,18% 158,33%
3 Palatine Amérique FR0007393038 Palatine AM 73,69 EUR 1,74 10,67% 14,07% 95,83%

 

Actions europe Perte MAX 5 ANS : 23,83%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BlackRock European Opportunities Extension Fund LU0313923228 BlackRock 199,35 EUR 1,71 13,27% 18,16% 135,25%
2 Invesco Pan European Structured Equity Fund LU0119753308 Invesco AM 12,98 EUR 1,40 8,86% 13,64% 88,39%
3 Delubac Pricing Power FR0010223537 Delubac AM 132,88 EUR 1,34 3,83% 12,76% 83,87%

 

Actions monde Perte MAX 5 ANS : 19,94%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Edmond de Rothschild Premiumsphere LU1082942308 Edmond de Rothschild AM 149,05 EUR 1,65 -0,62% 16,32% 113,78%
2 Schroder ISF QEP Global Quality LU0323591833 Schroders 147,84 EUR 1,61 13,34% 14,19% 101,14%
3 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund IE00B29M2H10 BNY Mellon 1,62 EUR 1,45 10,2% 12,03% 75,83%

 

Actions pays emergents Perte MAX 5 ANS : 26,97%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0278937759 Aberdeen IM 19,25 USD 1,60 13,63% 16,05% 106,02%
2 RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LU0424800612 RAM Active Ivestments 167,47 EUR 1,44 9,49% 13,86% 91,21%
3 Essor Emergent FR0000284150 Martin Maurel Gestion 4068,13 EUR 0,95 12,46% 9,4% 47,96%

 

FONDS PROFILES : Prudent Perte MAX 5 ANS : 6,76%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments 18,42 EUR 3,47 3,79% 8,40% 48,77%

 

FONDS PROFILES : EQUILIBRé Perte MAX 5 ANS : 11,43%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-C-€ LU0251130554 Fidelity Worldwide Investment 13,29 EUR 1,83 8,59% 8,34% 50,05%

 

Fonds profilés : offensif Perte MAX 5 ANS : 16,81%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Dynamique FR0010097642 CPR AM 68,23 EUR 1,51 11,50% 11,23% 73,26%

 

Flexibles Perte MAX 5 ANS : 12,42%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Réactive FR0010097683 CPR AM 418,66 EUR 2,06 8,35% 9,78% 61,74%
2 ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI DE000A0X7541 ACATIS Investment GmbH 199,54 EUR 1,90 5,85% 9,86% 58,31%
3 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund LU0432616901 Invesco AM 14,74 EUR 1,56 3,47% 7,56% 43,52%

 

fond patrimoniaux Perte MAX 5 ANS : 12,42%
Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
SLF (F) Defensive P FR0010308825 Swiss Life Asset Managers 145,81 EUR 3,14 5,87% 9,14% 54,94%
Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 Nordea Investment Funds 15,14 EUR 2,10 7,49% 6,80% 38,01%
Eurose FR0007051040 DNCA Finance 338,85 EUR 1,88 3,48% 5,94% 30,30%

 

meilleur espoir flexible  
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 H2O Multistrategies FR0010923383 H2O AM 153,21 EUR N/A 27,67% - -

 

obligations convertibles euro Perte MAX 5 ANS : 14,48%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 DNCA Invest Convertibles LU0401809073 DNCA Finance 148,88 EUR 1,90 -0,43% 5,39% 26,83%
2 UBAM Convertibles Euro 10-40 FR0010644674 UBAM 1755,33 EUR 1,66 3,31% 6,02% 32,39%
3 M&G Global Convertibles Fund GB00B1Z68494 M&G Investments 14,04 EUR 1,57 1,52% 5,32% 28,01%

 

Obligation haut rendement monde Perte MAX 5 ANS : 26,14%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Euro High Yield LU0012119607 Candriam 955,85 EUR 2,79 5,07% 10,71% 64,05%
2 AXA WF US High Yield Bonds F Capitalisation USD LU0276015533 AXA IM 199,54 USD 2,59 12,82% 13,70% 90,14%
3 Tikehau Credit Plus FR0010460493 Tikehau IM 121,95 EUR 2,44 2,76% 8,2% 48,16%

 

Obligation corporate monde Perte MAX 5 ANS : 6,24%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 Société Générale Gestion 2710,02 EUR 3,48 1,86% 3,08% 15,82%
2 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-C-€ LU0370787193 Fidelity Worldwide Investment 29,47 EUR 3,12 7,64% 7,03% 39,40%
3 AXA Euro Crédit FR0000288664 AXA IM 66,66 EUR 3,0 6,23% 5,65% 30,83%

 

obligations monde Perte MAX 5 ANS : 6,24%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Oblivalor FR0010564328 Gestion Valor 270,36 EUR 3,24 4,41% 5,35% 28,01%
2 Templeton Global Bond (Euro) Fund LU0170474422 Franklin Templeton Investments 15,47 EUR 2,48 3,70% 4,73% 26,08%
3 BNP Paribas Obli Monde FR0010133892 BNP Paribas Investment Partners 246,55 EUR 1,63 5,08% 3,11% 16,39%

 

obligations pays emergents
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Edmond de Rothschild Emerging Bonds FR0007021050 Edmond de Rothschild AM 121,32 EUR 2,22 10,07% 8,94% 51,11%
2 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond LU0119402005 Pioneer IM 12,98 EUR 2,16 14,95% 12,61% 79,53%
3 Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460 Amundi AM 636,93 EUR 1,61 6,96% 8,99% 55,99%

 

actions ISR europe
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Allianz Citizen Care SRI FR0010716837 Allianz Global Investors 218,53 EUR 0,97 5,12% 9,54% 56,05%

 

actions ISR international
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 ING (L) Invest Sustainable Equity LU0121204431 ING IM 227,88 EUR 1,31 10,63% 11,18% 77,38%

 

Obligation ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic LU0265288877 BNP Paribas Investment Partners 141,58 EUR 2,28 6,36% 5,32% 28,72%

 


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