Résultats des Globes de la Gestion 2015

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2015

(arrêtée avec notre partenaire quantalys)

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché dans la période été 2011 et 2015.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Les données ont été arrêtées au 30 septembre 2015.

 

Actions ETATS-UNIS Perte MAX 5 ANS : 19,60%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 EUR Morgan Stanley IM 2,15 8,30% 18,18% 130,49%
2 Threadneedle American Fund GB00B0H6B633 EUR Columbia Threadneedle 1,83 1,11% 17,81% 126,89%
3 Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund IE00B241FQ36 EUR Legg Mason GAM 1,72 2,13% 16,51% 114,73%

 

Actions europe Perte MAX 5 ANS : 23,84%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BSF European Opportunities Extension Strategies Fund LU0313923228 EUR BlackRock 2,10 19,92% 20,85% 157,74%
2 Varenne Sélection FR0010392225 EUR Varenne Capital Partners 1,62 17,54% 14,43% 96,24%
3 Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 EUR Comgest 1,54 14,43% 15,45% 105,12%

 

Actions monde Perte MAX 5 ANS : 19,33%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SEB Global Fund LU0030158231 USD SEB AM 1,86 2,51% 14,88% 100,07%
2 MSIF - Global Brands Fund LU0176160306 EUR Morgan Stanley IM 1,63 6,48% 12,86% 83,08%
3 Threadneedle Global Extended Alpha Fund GB00B3B0FD70 EUR Columbia Threadneedle 1,43 4,84% 14,32% 95,22%

 

Actions pays emergents Perte MAX 5 ANS : 26,75%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Cies Fund LU0278937759 USD Aberdeen IM 0,31 -9,77% 3,42% 18,33%
2 Comgest Growth Emerging Markets IE0033535182 USD Comgest 0,21 -5,81% 2,62% 13,79%
3 Carmignac Emergents FR0010149302 EUR Carmignac 0,20 -0,85% 2,46% 12,92%

 

FONDS PROFILES : Prudent Perte MAX 5 ANS : 7,07%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 EUR M&G Investments 2,54 -2,34% 5,60% 31,31%

 

FONDS PROFILES : EQUILIBRé Perte MAX 5 ANS : 11,97%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Allianz Strategy 50 LU0352312184 EUR Allianz GI 1,55 1,07% 9,20% 55,28%

 

Fonds profilés : offensif Perte MAX 5 ANS : 17,58%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Dynamique FR0010097642 EUR CPR AM 1,15 -0,15% 9,49% 57,34%

 

Flexibles Perte MAX 5 ANS : 16,00%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 EUR Tikehau IM 1,35 4,05% 8,88% 53,03%
2 JPM IF - Global Capital Appreciation Fund LU0095938881 EUR J.P. Morgan AM 1,32 12,98% 7,71% 44,94%
3 BGF Global Allocation Fund LU0171283459 EUR BlackRock 1,11 2,78% 7,73% 45,12%

 

meilleur espoir flexible  
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Epargne 365 FR0010963322 EUR Haas Gestion NA 4,85% NA NA

 

fond patrimoniaux Perte MAX 5 ANS : 9,00%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SLF (F) Defensive P FR0010308825 EUR Swiss Life Asset Managers 2,33 -1,33% 7,36% 42,64%
2 Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 EUR Nordea 1,97 0,78% 6,20% 35,07%
3 Eurose FR0007051040 EUR DNCA Finance 1,47 1,36% 5,20% 28,87%

 

obligations convertibles Perte MAX 5 ANS : 14,77%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 DNCA Invest Convertibles LU0401809073 EUR DNCA Finance 1,55 2,83% 4,88% 26,89%
2 UBAM Convertibles Euro
10-40
FR0010644674 EUR UBAM 1,55 1,69% 5,36% 29,86%
3 Oddo Convertibles Taux FR0000980989 EUR Oddo Meriten AM 1,47 3,21% 4,82% 26,56%

 

Obligation monde Perte MAX 5 ANS : 7,79%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Oblivalor FR0010564328 EUR Gestion Valor 2,26 -2,27% 3,72% 20,05%
2 Covéa Oblig Inter FR0000939936 EUR Covea Finance 1,51 3,37% 4,94% 27,26%
3 Groupama Oblig Monde FR0010290585 EUR Groupama AM 1,32 0,59% 2,59% 13,63%

 

Obligation haut rendement Perte MAX 5 ANS : 11,22%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Global
High Yield
LU0170291933 EUR Candriam 2,12 -0,22% 6,47% 36,79%
2 Tikehau Credit Plus FR0010460493 EUR Tikehau IM 2,00 2,09% 6,19% 35,03%
3 Raiffeisen European HighYield AT0000A0EY43 EUR Raiffeisen CM 1,90 -2,32% 7,08% 40,78%

 

Obligation corporate Perte MAX 5 ANS : 6,34%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 AXA Euro Crédit FR0000288664 EUR AXA IM 2,28 -2,43% 4,17% 22,65%
2 Metropole Corporate Bonds FR0010695874 EUR Metropole Gestion 2,20 0,28% 3,96% 21,42%
3 LBPAM Obli Crédit FR0000982217 EUR La Banque Postale AM 2,15 -0,84% 5,16% 28,57%

 

obligations pays emergents Perte MAX 5 ANS : 11,46%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Amundi Fds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460 EUR Amundi 0,84 -2,86% 4,44% 24,25%
2 Raiffeisen-Osteuropa-Rent AT0000740667 EUR Raiffeisen CM 0,49 0,24% 2,53% 13,29%
3 SISF Emerging Markets Debt Absolute Return FR0010133892 USD Schroders IM 0,43 2,77% 2,63% 13,84%

 

actions isr international
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Equities L Sustainable World LU0113400328 EUR Candriam 1,16 -0,81% 11,37% 71,36%

 

actions ISR europe
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Pictet - European Sustainable Equities LU0144510053 EUR Pictet AM 0,86 4,94% 8,91% 53,25%

 

obligations ISR
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Fructi ISR Obli Euro FR0010028985 EUR Mirova 1,87 -0,66% 4,60% 25,21%

 

Fonds pea
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BGF European Value Fund LU0072462186 EUR BlackRock NA NA NA NA

 


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Avecleconcours

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