Résultats des Globes de la Gestion 2016

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2016

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity EUR 2,25 1,61 20,49 154,22
2 Federal Indiciel US FR0000988057 Federal Finance EUR 2,02 3,42 19,37 142,58
3 Pictet USA Index LU0474966248 Pictet AM EUR 1,97 2,94 19,13 140,17

 

ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 2,03 -0,82 18,98 138,68
2 Evolution Europe FR0010682732 Auris Gestion EUR 1,74 -4,71 14,61 97,90
3 Prevoir Gestion Actions FR0007035159 Prévoir AM EUR 1,72 -5,06 17,59 125,00

 

ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,91 -2,09 14,06 93,18
2 BNY Mellon Global Opportunities Fund IE0004084889 BNY Mellon EUR 1,84 -0,45 14,40 96,08
3 FF - World Fund LU0069449576 Fidelity EUR 1,68 -1,74 17,01 119,51

 

ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fundes Fund LU0300743431 Franklin Templeton  EUR 1,41 6,71 13,21 86,07
2 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fundund LU0318933057 J.P. Morgan AM EUR 1,28 15,86 13,04 84,68
3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery LU0336083810 Carmignac Gestion EUR 1,06 10,48 9,36 56,52

 

ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES, BIOTECH, TELECOM
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 2,07 11,63 21,95 170,03

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT, SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund LU0432979614 J.P. Morgan AM USD 2,35 -12,40 24,74 202,39

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 0,97 3,74 10,37 63,86

 

ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  ID France Smidcaps FR0010834382 Twenty First Capital EUR 3,26 15,64 22,32 174,18

 

ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 3,82 10,60 20,95 159,12

 

ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund IE0031069168 AXA IM EUR 1,80 1,15 17,89 127,88

 

FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,01 7,15 12,05 40,74
2 HMG Rendement FR0007495049 HMG Finance EUR 3,40 4,00 10,39 63,99
3 Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 Nordea EUR 2,37 5,10 6,49 20,77

 

MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  LO Funds - All Roads Multi-Asset LU0866411514 Lombard Odier IM EUR 1,36 5,48 4,17 13,05

 

FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 1,67 5,82 3,39 10,52
2 VEGA Euro Rendement FR0011037894 VEGA IM EUR 1,51 1,51 5,05 15,95
3 SLF (F) Defensive P FR0010308825 Swiss Life Asset Managers EUR 1,45 4,85 4,43 13,91

 

PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Helium Opportunités FR0010766550 Syquant Capital EUR 6,38 3,15 3,24 17,30
2 R Opal Multi Strategies FR0010234948 Rothschild HDF IS EUR 2,41 1,66 3,81 20,58
3 SISF European Alpha Absolute Return LU0995125985 Schroders IM EUR 2,29 -0,12 7,46 43,37

 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sélection Convertibles FR0007057641 Skylar France  EUR 2,56 4,19 9,83 59,86
2 G Fund European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 2,13 0,41 9,22 55,50
3 Ecofi Convertibles Euro FR0010191908 Ecofi Investissements EUR 2,12 3,86 8,65 51,50

 

OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,06 5,93 16,11 111,17
2 ABN AMRO Total Return Global Bonds FR0010366245 ABN AMRO Investment Solutions EUR 3,84 3,76 5,54 30,98
3 Union Obli Moyen Terme FR0010291591 CM-CIC AM EUR 3,76 2,01 3,84 20,78

 

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 4,03 5,92 10,32 63,50
2 Tikehau Credit Plus FR0010460493 Tikehau IM EUR 3,33 0,60 7,25 41,93
3 HSBC GIF - Euro High Yield Bond LU0165128348 HSBC GAM EUR 3,32 5,55 10,00 61,15

 

OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 3,94 4,64 8,43 49,94
2 HSBC GIF - Euro Credit Bond LU0165124784 HSBC GAM EUR 3,79 4,42 6,96 40,04
3 SISF Euro Corporate Bond LU0133717503 Schroders IM EUR 3,76 6,56 6,35 36,06

 

ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore AM EUR 1,57 2,72 14,44 96,41

 

ACTIONS ISR INTERNATIONAL
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,76 0,53 16,42 114,03

 

OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas AM EUR 2,42 1,50 3,91 21,17

 

FONDS PEA
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BDL Convictions FR0010651224 BDL Capital Management EUR 1,68 0,73 13,93 92,13
2 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore AM EUR 1,61 4,22 16,93 118,80
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta AM EUR 1,57 0,05 16,87 118,20

 


groupe-2015
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Vous êtes ici : Home Les Résultats